1. Практическая задача

1.1. Условие и исходные данные

Условие задачи: По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1), ставки по депозитам (Х2) и размером внутрибанковских расходов (Х3) (табл. 1.1).

Требуется:

1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.

2. Рассчитать параметры модели.

3. Для характеристики модели определить:

          линейный коэффициент множественной корреляции,

          коэффициент детерминации,

          средние коэффициенты эластичности,

          бетта-, дельта - коэффициенты.

Дать их интерпретацию.

4. Осуществить анализ остатков и выполнение основных предпосылок метода наименьших квадратов:

- привести график остатков,

- оценить случайный характер остатков,

- оценить нормальность закона распределения ряда остатков,

- проверить отсутствие автокорреляции остатков с использованием d-критерия Дарбина-Уотсона.

5. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии.

6. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии.

7. Построить точечный и интервальный прогнозы результирующего показателя.

8. Отразить результаты расчетов на графике.

Таблица 1.1 – Исходные данные: X1 – среднегодовой ставки по кредитам; Х2 –ставка по депозитам; Х3 – размер внутрибанковских расходов; Y – объема прибыли

1.2. Решение задачи