Розділ ІІ. Розрахункова частина
Фірма збирається вкласти в інвестиційний проект 250000 дол. Однак, існує 15% ризик того, що в результаті падіння місцевої валюти фірма втратить 1/3 вкладених коштів. Крім того, існує 57% ймовірність того, що в країні відбудеться воєнний переворот та зміна уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені кошти. Оцініть ризик втрат.
Розв’язання
Дати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин можна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту характерну особливість, що вона одночасно як два необхідні компоненти загальної оцінки враховує такі взаємодоповняльні випадковості:
1) частоту настання події щодо місця та часу;
2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від'ємного відхилення фактичного результату від очікуваного.
Показник ризику за своїм змістом - це не лише ймовірність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату.
Для визначення ризику втрат в нашій задачі побудуємо таблицю ймовірності.
Таблиця 2.1
|
Назва можливих подій |
Ймовірність,% |
Сума можливих втрат,тис. $ |
Зважене значення,тис.$ |
|
Падіння курсу місцевої валюти |
15,0 |
83,3 |
83,3*0,15=12,5 |
|
Державний переворот,що призведе до зміни уряду |
57,0 |
250,0 |
250,0*0,57=142,5 |
|
Нічого не відбудеться |
28,0 |
0 |
0 |
|
Середньозважене значення можливих втрат |
100,0 |
211,1 |
155,0 |
Розрахуємо середньоквадратичне відхилення за формулою: