Вывод:

Анализируя полученные данные, можно сказать о том, что  коэффициенты автокорреляции на всех трех лагах статистически значимы.

После подтверждения наличия автокорреляции в динамическом ряду, может идти речь о построении авторегрессионной модели.

Близость  коэффициента автокорреляции к 1 свидетельствует о присутствии автокорреляции в уровнях рядов. Поэтому здесь зависимость между исходными динамическими рядами и рядами, смещенными на один лаг, самая сильная, т.к. в обоих случаях как для экспорта, так и для импорта из всей серии коэффициентов максимальное значение у коэффициента автокорреляции первого порядка.

Следовательно, будем строить авторегрессионную модель первого порядка, сместив исходный ряд на 1 лаг:

.

Для вычисления параметров уравнения авторегрессии потребуется создать дополнительную переменную .

В результате получаем таблицы, в которых по две переменных: первая – исходный ряд, а вторая – ряд, смещенный на 1 период. Заметим,  что длина переменных должна быть одинаковой, для чего нужно удалить первую и последнюю строки, содержащие пустые элементы.