Українська компанія, реалізувавши свій товар за долари США, має намір через місяць (31 день) купити швейцарські франки для оплати партії приборів, які закуповуються у Швейцарії. На день звернення в банк долар США по відношенню до швейцарського франка котирувався по курсу:
USD / CHF — 1,2130 / 1,2140.
Тобто, 1,2130 — курс, по якому банк купує долари США, а 1,2140 — по якому він їх спродує («спот»). Клієнту необхідно купити швейцарські франки по цьому курсу через місяць. Вичислити число форвардних очків, якщо річні відсоткові ставки склали:
USD — 8,30 / 8,43,
CHF — 7.80 / 8,00.
Задача 11.
Клієнт банку хоче купити через місяць (30 днів) англійські фунти стерлінгів, заплативши за них американськими доларами, тобто продати долари за «телеграф».
Розрахувати форвардні очки, якщо котирування складало:
GBP / USD — 1,5477,
а річні відсоткові ставки:
GBP — 15,00 / 15,13,
USD — 8,30 / 8, 43.
Задача 12.
Клієнту банка необхідно купити євро за долари США через 92 дні. Курс долара на момент угоди складав:
USD / EVR — 1,1760,
річні відсоткові ставки:
USD — 8,30 / 8, 43,
FRN — 10,25 / 10, 37.
Розрахувати форвардні очки.
Задача 13.
Фірма отримала від японського контрагента два мільйона ієн за поставлений товар і має намір через три місяці перевести ієни у долари США. Визначити суму, яку отримає фірма через три місяці в доларах США, якщо спот-курс склав:
USD / JPY — 102,68 / 102,78,
тримісячні форвардні очки:
6 / 9.
Задача 14.
Розрахувати аутрайт одного місяця GBP / USD, якщо спот-курс склав: