день після дня укладення угоди. Ця категорія фінансових інструментів також включає в себе угоди за форвардними ставками (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1
Середньодобові обороти форвардних угод на світовому валютному ринку
|
Строки укладення форвардних угод |
1998 р. |
2001 р. |
2004 р. |
2007 р. |
2010 р. |
|||||
|
Обсяг, млрд. дол. США |
% |
Обсяг, млрд. дол. США |
% |
Обсяг, млрд. дол. США |
% |
Обсяг, млрд. дол. США |
% |
Обсяг, млрд. дол. США |
% |
|
|
До 7 днів |
65 |
51 |
51 |
39 |
92 |
44 |
154 |
43 |
219 |
46 |
|
Від 7 днів до 1 року |
57 |
45 |
76 |
58 |
111 |
53 |
200 |
55 |
245 |
52 |
|
Понад 1 рік |
5 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
7 |
2 |
11 |
2 |
Як видно з таблиці 2.1, у 2010 році спостерігалося зростання частки форвардних угод зі строками укладення до семи днів та зменшення кількості угод від семи днів до одного року. Тобто майже половина форвардних угод укладалася на надкороткі терміни.
Єдиними строковими фінансовими інструментами, щодо яких зафіксовано спад у 2010 році, стали позабіржові валютні опціони. Валютний опціон – це контракт, який дає право (не обов’язок) одному з учасників угоди купити чи продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного періоду часу, тоді як інший учасник за грошову премію зобов’язаний при необхідності забезпечити реалізацію цього права
Їх середньоденні обсяги зменшилися у 2010 році порівняно з 2007 роком із 212 млрд. доларів США до 207 мільярдів.
Серед строкових операцій найбільші темпи зростання продемонструва-ли біржові деривативи, до яких належать біржові валютні ф’ючерси та біржові валютні опціони (див. рис.2. 3).