Даний метод дає досить точні результати при дотриманні трьох основних умов:
1) наявність достовірних статистичних даних не менш ніж за 3-5 попередніх періодів господарювання;
2) наявність чітко виражених тенденцій зміни рівня ризику в минулому і сьогоденні;
3) виявлені тенденції змін оціночного показника зберігаються і у прогнозованому періоді часу (це може бути при аналогічних зовнішніх умовах в аналізованому та прогнозованому періодах часу).
В умовах різких різноспрямованих змін зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання даний метод практично не застосовується. Крім того, він більшою мірою орієнтований на констатацію існуючого положення, ніж на прогнозування майбутніх результатів.
Різновидом даного методу є метод Монте-Карло, який за допомогою імітаційного аналізу дозволяє встановлювати ймовірності та величини змін оціночних характеристик проекту при можливому настанні несподіваних кризових ситуацій. Даний метод вимагає побудови і серйозних досліджень математичних моделей.
1.2. Сутність критерію Ходжеса-Лемана в теорії ігор
Ходжес та Леман стверджують, що в практиці прийняття рішень за умов невизначеності інформації щодо стану середовища часто знаходиться між повним незнанням та точним знанням апріорного розподілу.
Критерій Ходжеса-Лемана дозволяє використати можливу інформацію, яку має суб’єкт керування, але в той самий час забезпечує заданий рівень гарантії у випадку, коли ця інформація неточна. В деякому розумінні критерій Ходжеса-Лемана являє собою “суміш” критеріїв Байєса та Вальда.