I, разрабатывались новые нормативы. В 2004 году Безельский комитет опубликовывает Базель II.[1]

Обновленный Базель, стал носить название Базель II. Теперь его компонентами являются минимальные требования к структуре капитала, надзорный процесс, рыночная дисциплина.             
Первый компонент сохранил свои требования достаточности капитала на уровне 10%. Только теперь помимо кредитного риска учитывают оперативный и рыночный риски.               
Существуют три варианта определения величины кредитного риска:
1. стандартизированный подход, использующий рейтинги внешних по отношению к банку агентств;              
2. базовый внутренний рейтинг, основанный на собственных рейтинговых разработках и оценках;               
3. Усовершенствованный внутренний рейтинг.[2]
В новом Соглашении весовые коэффициенты рисков распределяются по группам заемщиков (государства, коммерческие банки, центральные банки, индивидуальные заемщики), а не по видам активов.

Ведущие рейтинговые агентства разрабатывают рейтинги, на основе которых происходит распределение коэффициентов по группам.             
Для управления рисками, были разработаны принципы надзорного процесса, чтобы снизить риски, и проанализировать на рынке их динамику и держать риски под контролем. Надзорным процессом анализируются риски в банковском портфеле, приводятся трактовки кредитного риска (определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), о

[1] http://fingazeta.ru/discuss/49630/

[2].Хамрук В.В Механизмы оценки стоимости и управления собвенным капиталом коммерческого банка. // Автореферат. 2014 г. 63 с.