Дисперсия. Дисперсией случайной величины Х называется число:
(3)
Дисперсия является характеристикой рассеяния значений случайной величины Х относительно ее среднего значения М ( Х ). Размерность дисперсии равна размерности случайной величины в квадрате. Исходя из определений дисперсии (3) и математического ожидания (1а) для дискретной случайной величины и (1б) для непрерывной случайной величины получим аналогичные выражения для дисперсии:
(4)
Здесь m = М ( Х ).
Свойства дисперсии:
(5)
Среднее квадратичное отклонение:
(6)
Так как размерность среднего квадратичного отклонения та же, что и у случайной величины, оно чаще, чем дисперсия, используется как мера рассеяния.