Область неприпустимого ризику (V) - характеризується втратами, порівняними з розміром власних коштів підприємства, тобто можливе повне банкрутство. Коефіцієнт ризику К5 = 0,75- 1,0.
Приклад 1. Є статистичні дані за 3 роки про роботу конкретного швейного підприємства за одним з напрямків його діяльності – пошив чоловічого одягу. Необхідно, користуючись статистичним методом, розрахувати очікуваний рівень ризику (коефіцієнт ризику) даного виду діяльності і розкид його значень. Вихідні дані наведені в табл. 3.
Загальну частоту виникнення втрат Fa визначимо як суму частот. Відповідно по роках:
2008- F0 = (0,32 + 0,33 + 0,05 + 0,05)/1 = 0,75;
2009-F,= (0,35 + 0,20 + 0,20 + 0,05)/1 - 0,80;
2010-F0= (0,05 + 0,17 + 0,25 + 0,38)/1 - 0,85.
Отримані значення переносимо в табл. 3. Як видно з даних табл. 3, утрати знаходяться в областях ризику II-V. Очікуване значення як середньозважене з усіх можливих результатів знайдемо за формулою (1.1)
Таблиця 1.3
Частота виникнення втрат в областях ризику
|
Рік |
Загальні витрати |
Область мінімального ризику |
Область підвищеного Ризику |
Область критичного ризику |
Область неприпустимого ризику |
|
2008 |
0,75 |
0,32 |
0,33 |
0,05 |
0,05 |
|
2009 |
0,80 |
0,35 |
0,20 |
0,20 |
0,05 |
|
2010 |
0,85 |
0,05 |
0,17 |
0,25 |
0,38 |
Оскільки в областях ризику коефіцієнт ризику приймає значення: у II - 0-0,25; у III - 0,25-0,50; у III - 0,50-0,75; у IV - 0,75-1,00, то в якості Xі, візьмемо середні значення коефіцієнта ризику в кожній області (як для інтервального ряду).
Очікуване (середньозважене) значення коефіцієнта ризику для 2010 р. (див. формулу 1.1)