:
недостаточность информации;
случайность;
противодействие.
2.1. Расчет вероятностных характеристик процесса.
На основе вероятностей рассчитываются стандартные характеристики риска:
a) Математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) -средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их ожидания.
Величина риска (степень риска) – измеряется двумя критериями:
среднее ожидаемое значение;
колеблемость (изменчивость) возможного результата.
Среднее ожидаемое значение – это то значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией. Среднее ожидаемое значение является средневзешенным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения.
Для окончательного принятия решения необходимо измерить изменчивость показателей, т.е. определить меру изменчивости возможного результата.
Изменчивость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины.
Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: дисперсия и среднее квадратическое отклонение.
b) Дисперсия – средневзвешенное квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т.е. отклонений действительных результатов от ожидаемых), мера разброса.
Стандартное отклонение показывает степень разброса возможных результатов по проекту и, следовательно, степень риска, при этом более рискованные проекты дают большее значение величины стандартного отклонения.
Обе характеристики являются абсолютной мерой риска.
c) Коэффициент вариации служит относительной мерой риска. Он представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений.
Коэффициент вариации – относительная величина. Поэтому на его размер не оказывают влияние абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициен