2.3. Метод имитационного моделирования Монте-Карло является развитием сценарного метода анализа рисков и одновременно может быть отнесен к группе теоретико-вероятных способов анализа рисков.

Методом Монте-Карло называют численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин.

Алгоритм использования метода Монте-Карло для количественного анализа следующий:

                   построение математической модели результирующего показателя как функции от переменных и параметров. (Переменными считаются случайные составляющие процесса, параметрами — те составляющие процесса, значения которых предпола­гаются детерминированными);

                   математическая модель пересчитыва­ется при каждом новом имитационном эксперименте, в течение ко­торого значения основных неопределенных переменных выбирают­ся случайным образом на основе генерирования случайных чисел;

                   результаты всех имитационных экспериментов объединяются в вы­борку и анализируются с помощью статистических методов с целью получения распределения вероятностей результирующего показателя и расчета основных измерителей риска процесса.

Выделяют следующие особенности количественной оценки рисков, проводимых с помощью имитационного моделирования метода Монте-Карло:

        корреляция моделируется различными методами и учитывается в модели;

        появляется возможность одновременно моделировать случайные изменения нескольких составляющих c учетом условий коррелированности;

        сценарии являются случайными и формируются автоматически при реализации алгоритма метода Монте-Карло;

        сценарии формируются исходя из диапазонов возможных измене­ний случайных величин и подобранных законов распределения;

        количество случайных сценариев может быть сколь угодно велико, так как процесс имитации реализован в виде компьютерной программы, существует метод выбора необходимого числа сценариев, гарантирующего с определенной вероятностью надежность результатов моделирования.

2.4. Дальнейшим развитием метода имитационного моделирования при оценке рисков является так называемый системный анализ рисков. Он состоит из следующих этапов:

        применение метода имитаций Монте-Карло;