Управління обіговими активами
7
де DFІm — дюрація m-го фінансового інструмента, що входить до складу портфеля активів чи зобов’язань ; FІm — ринкова вартість m-го фінансового інструмента; М — кількість фінансових інструментів у портфелі.
6. Співвідношення між середньозваженими строками погашення активів та зобов’язань відображається формулою:
де DА — зважений за вартістю надходжень строк погашення портфеля активів; DЗ — зважений за вартістю виплат строк погашення портфеля зобов’язань; З — загальний розмір (обсяг) портфеля зобов’язань; А — загальний розмір (обсяг) портфеля активів.