Отже, структура ризикової частини портфеля така: І - 14,45 %; ІІ - 26,8 %; ІІІ - 58,8 %.

При цьому ;

;

.

Висновок: оптимальна структура портфеля за умови очікуваної ефективності портфеля mp = 6 % становить: І - 37,6 %; ІІ - 18,5 %; ІІІ - 43,9 %, ризик - 84,2 %.

Оптимальна структура ризикової частини портфеля за умови наявності безризикових цінних паперів з ефективністю 2 %: І - 14,45 %; ІІ - 26,8 %; ІІІ - 58,8 %, ризик - 28,2 %.