Таблиця 2.1
|
Назва можливих подій |
Ймовірність,% |
Сума можливих втрат,тис. $ |
Зважене значення,тис.$ |
|
Падіння курсу місцевої валюти |
15,0 |
83,3 |
83,3*0,15=12,5 |
|
Державний переворот,що призведе до зміни уряду |
57,0 |
250,0 |
250,0*0,57=142,5 |
|
Нічого не відбудеться |
28,0 |
0 |
0 |
|
Середньозважене значення можливих втрат |
100,0 |
211,1 |
155,0 |
, (2.1)
Де, xi - значення можливого фінансового результату;
х — середнє значення можливого фінансового результату;
Pi — імовірність виникнення можливого фінансового результату.
Таким чином, середньоквадратичне відхилення становить:
______________________________________________________ ____________________________________________________
g = √ (83,3-155,0) 2 *0,15 + √ (250,0-155)2 *0,57=27,8+71,7=99,5 тис.$
Економічний зміст середньоквадратичного відхилення з погляду теорії ризиків полягає в характеристиці максимально можливого коливання досліджуваного параметра від його середнього очікуваного значення.
Чим більша величина дисперсії і середньоквадратичного відхилення, тим ризикованіше управлінське рішення.
Розрахуємо коефіцієнт варіації (V) - це відносна величина і розраховується як відношення середньоквадратичного відхилення до середнього фінансового результату (математичного очікування):
V = σ / x, (2.2)
V = σ / x = 99,5/155,0 =0,64;
Коефіцієнт варіації є відносною величиною, з його допомогою можна порівнювати рівень коливань окремих параметрів, виражених різними одиницями вимірювання. Коефіцієнт варіації може змінюватися від до 100%. У нашому прикладі він дорівнює 64 %.