; (1.5)
; (1.6)
. (1.7)
Дисперсія характеризує відхилення випадкової величини x від її середнього значення й обчислюється як математичне сподівання квадрата відхилення цієї величини від її математичного сподівання:
. (1.8)
Дисперсія задовольняє такі співвідношення:
; (1.9)
; (1.10)
; (1.11)
, (1.12)
де a, b - довільні сталі; x - випадкова величина. Якщо випадкова величина невід’ємна, дисперсію можна обчислити за формулою:
. (1.13)
Поряд з дисперсією часто використовують похідні поняття - стандартне відхилення та коефіцієнт варіації. Стандартним, або середньоквадратичним, відхиленням називають корінь квадратний із дисперсії:
. (1.14)
Відношення стандартного відхилення випадкової величини x до модуля математичного сподівання називається коефіцієнтом варіації:
. (1.15)
Для випадкової величини x квантилем рівня a (або a-квантилем) називається величина ta, яка при заданому значенні довірчої ймовірності a є коренем рівняння
. (1.16)