- Построение множественного уравнения связи путем прямого включения в него фактора времени.
Последний метод широко используется на практике и реализуется на практике, и именно его мы рассмотрим.
На основании рассчитанных коэффициентов кросс-корреляции определяется лаг наиболее существенной взаимосвязи между динамическими рядами, то есть тот лаг, которому соответствует максимальный значимый коэффициент кросс-корреляции.
В данном случае максимально значение достигается при 
и составляет r = 0,996890, что свидетельствует о статистически значимой тесноте связи между динамическими рядами при нулевом лаге. Следовательно, это говорит о возможности прогнозирования значений одного динамического ряда по соответствующим значениям другого. Также заметим, что осуществлять сдвиг временных рядов не нужно (lag=0).
Т.к. невозможно теоретически обосновать, какой из рядов является признаком-фактором, а какой – признаком-результатом, строим два множественных уравнения связи между рядами:
где – признак-фактор (переменная «Импорт Италии»); – признак-результат (переменная «Экспорт Италии»).
где – признак-фактор (переменная «Импорт Италии»); – признак-результат (переменная «Экспорт Италии»).
Проведем анализ показателей уравнений зависимости рядов: