Таблица 2.1.2

Характеристика значений коэффициента 

Диапазон значения от 0 до 2 рекомендуется также использовать при оценке коэффициента   экспертным  путем.

Как правило, в экономически развитых государствах расчетом показателей риска занимаются специализированные компании. Значения доходности  и коэффициента  акций ведущих компаний, а также среднерыночной доходности регулярно публикуются в финансовой периодической печати.

Следует отметить, что коэффициент  используется при принятии решений о вложении инвестиций в определенную отрасль экономики. Он показывает уровень колебаний или отклонений в результате деятельности отрасли по отношению к результатам деятельности банка или всей экономики. При  = 1 - состояние отрасли нормальное,   1 – отрасль подвержена повышенным изменениям и колебаниям.

1.2. Многофакторные методы оценки риска.

Анализ сценариев (Scenarie analysis, What it analysis) является развитием метода анализа чувствительности, реализирующим параллельное изменение нескольких факторов риска и тем самым, исправляющим основной недостаток анализа чувствительности.

В процессе проведения анализа сценариев определяется воздействие на выбранные критерии эффективности одновременного изменения всех основных переменных процесса.

Основным достоинством метода сценариев является то, что отклонения параметров рассчитываются с учетом коррекции (взаимозависимости).

Метод сценариев позволяет оценить стратегические и оперативные риски по нескольким схемам развития: наиболее вероятной, пессимистической и оптимистической. Вначале учитываются риски, характерные для каждого бизнес-процесса, затем, после сценарных подсчетов, они реализуются в заниженные, вероятные или напряженные показатели плановых заданий. При этом стратегические риски развития предприятия в целом согласовываются с оперативными рисками производства, обеспечения и реализации продукции.