1,8725 / 1,8735,
а форвардні очки на один місяць:
297 — 294.
Задача 15.
Розрахувати тримісячний аутрайт USD / EVR, якщо спорт-курс USD / EVR склав:
1,1750 / 1, 1760,
а тримісячні форвардні очки:
77 / 80.
Задача 16.
Японський інвестор, маючи вільні кошти в сумі 500 тис. ієн, конвертував її в долари США по курсу:
USD / JPY — 102,68.
Гроші, отримані після конвертації, (американські долари) інвестор помістив до австралійського банку строком на один місяць під 10% річних.
Визначити:
1. Суму, яку отримає інвестор в американських доларах та ієнах через один місяць.
2. Суму, яку міг би отримати інвестор, як би він відразу ж помістив до японського банку під 5% річних.
3. Де було б вигідніше помістити гроші.
Задача 17.
Українська компанія, реалізувавши свій товар в Німеччині і отримавши за нього євро, закупила товар в Японії з умовою оплати через три місяці в ієнах. Яким буде тримісячний аутрайт EVR / JPY?
По якому курсу японський банк, який обслуговує цю угоду, буде міняти ієни на євро при оплаті рахунку японській фірмі, якщо:
спот-курс USD / JPY — 138,25 / 138,35,
тримісячні форвардні очки 6 / 9;
спот-курс USD / EVR — 1,1695 / 1,1705,
тримісячні форвардні очки 11 / 14.
11. Тематика курсових робіт з дисципліни Валютні операції
1. Міжнародні фінансові операції. Валютні операції.
2. Операції «спот».
3. Операції «форвард».
4. Операції «своп».
5. Ф’ючерсні операції.
6. Валютний опціон.
7. Валютний арбітраж.